2009-04-03 19 views
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Estoy tratando de construir mi propio mercado de predicción, y estoy pensando en algoritmos. Es decir, cómo ajustar el precio de un contrato según la cantidad de llamadas y pedidos realizados. El algoritmo básico que estoy usando ahora es de dos tipos:Predicción Market algorithm

Para eventos de sí/no (es decir, los eventos suceden o no) Estoy tomando el porcentaje de personas que dicen que sucederá, y lo hago el precio del contrato. Si el 90% dice que sucederá, el precio en $ 90 (dinero falso). Los contratos cobran a $ 100 si el evento ocurre, $ 0 es que no.

Para los eventos que tienen un cierto valor (digamos la "clasificación de poder" de un atleta), establezco una OPI (adivino dónde va a cobrar la cosa) y aplico un aumento porcentual a la OPV. Entonces, si hay un 80% más de llamadas que de puts, entonces agrego un 80% a la IPO. Agrego un poco de estabilizador para que las primeras órdenes no causen grandes saltos (es decir, la primera orden que dobla el precio).

Tenga en cuenta que este no es un mercado real, los jugadores no intercambian contratos, solo hacen llamadas o hacen pedidos contra el sistema.

La primera idea que tuve fue que debería ponderar las llamadas más recientes y las llamadas ya que no tienen información relevante presumiblemente (como decir que el atleta se rompió el pie). Estos tipos sabrían más que el tipo que compró un contrato hace tres meses.

¿Alguna otra idea?

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Para el mercado de valores real hay muchos expertos humanos y programas de predicción. Aquí en Holanda fueron golpeados por un mono el año pasado. –

Respuesta

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El precio de las opciones está bien estudiado. ¿Has leído sobre los modelos Black-Scholes y Binomial? Esto te ayudará a determinar la forma en que el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo en un mercado perfecto.

Existen entonces diferentes tipos de opciones: el Call/Put vainilla (estadounidense/europeo), opciones exóticas, cadenas de opciones, etc. ¿Cuáles piensa incluir?

Según su descripción de los últimos párrafos, parece que intenta replicar un modelo de negociación de Market Maker. Es posible que desee leer sobre modelos reales de mercado (incluyendo la mencionada en la declaración anterior) antes de sumergirse en

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Estoy empezando, por lo que estoy empezando a llamar y poner. Puede que tenga que traer a alguien con una habilidad matemática más profunda que la que tengo. – cerhart

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BS/Binomial no es realmente difícil. Además, hay variaciones de lo anterior para tener en cuenta varios factores. Sugiero echar un vistazo a estos primero. – dirkgently

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Encontré un ejemplo de Code Project del algoritmo Black-Scholes. Lo usaré para comenzar. ¡Gracias! – cerhart

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Hay dos aspectos que parece que estás preguntando:.

  1. ser un creador de mercado para cualquier cosa (acciones, bonos, opciones, apuestas)
  2. Las matemáticas detrás de replicar cualquier tipo de derivado

Ambos son enormes temas ...

Para la primera, recomiendo el libro "Trading and Exchanges" de Larry Harris. http://tradingandexchanges.com/

Para el segundo, el libro de Paul Wilmott http://www.amazon.co.uk/Paul-Wilmott-introduces-Quantitative-Finance/dp/0471498629

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En realidad, estoy construyendo un mercado de predicción de dinero falso a lo largo de las líneas de la Bolsa de Valores de Hollywood, por lo que solo tiene que "sentirse bien" para los jugadores. es decir, justo y no demasiado extraño. – cerhart

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Actualmente estoy leyendo "Mercado Microestructura Theory" por Margaret O'Hara. Es un libro denso, pero proporciona una buena visión general de los estudios teóricos (relativamente) recientes sobre cómo se establecen los precios del mercado.

Lo primero que tuve fue que debería pesar las llamadas más recientes y las pone ya que no tienen información relevante presumiblemente (como decir que el atleta se rompió el pie). Este tipo sabría más que el tipo que compró un contrato hace tres meses.

No creo que debas hacer esto. El comerciante que sabe que el atletato acaba de romperse el pie es un "comerciante informado", y usará esta información para comprar/vender una posición. Si no hay límites en la cantidad que puede intercambiar, entonces debe negociar una cantidad infinita. . Hacer un promedio simple de operaciones, por lo tanto, le da el precio "correcto".

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Bueno, él tendrá una cantidad limitada de "dinero virtual" para jugar, por lo que no puede por sí solo ofrecer el precio donde debe estar. Supongo que la respuesta es poner suficiente liquidez en el mercado, que puede ser la razón por la cual HSX comienza con 2 millones. – cerhart

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Sin embargo, también limitan el número de acciones que puede tener de una "acción" para que nadie pueda influir en el mercado simplemente subiendo o bajando el precio de la oferta. – cerhart

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¿Por qué necesita establecer un precio? Simplemente permita que las personas realicen llamadas y llamadas a cualquier precio que deseen. Si desea mostrar un precio "actual" como referencia, tome el precio de la última transacción o promedie las últimas transacciones.

Para obtener acciones en el mercado en primer lugar, puede ofrecer 'cestas'. Por $ 100, venda a alguien una acción de cada resultado posible. Luego pueden vender los resultados que no creen que sucedan. Incluso puede aprovechar la ineficiencia del mercado generando y vendiendo cestas automáticamente cada vez que haya órdenes de compra para cada resultado por un total de más de $ 100, o puede dejar eso a los jugadores emprendedores.

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Eso es (implícitamente) cómo funciona el intercambio de previsión. –