Estoy tratando de construir mi propio mercado de predicción, y estoy pensando en algoritmos. Es decir, cómo ajustar el precio de un contrato según la cantidad de llamadas y pedidos realizados. El algoritmo básico que estoy usando ahora es de dos tipos:Predicción Market algorithm
Para eventos de sí/no (es decir, los eventos suceden o no) Estoy tomando el porcentaje de personas que dicen que sucederá, y lo hago el precio del contrato. Si el 90% dice que sucederá, el precio en $ 90 (dinero falso). Los contratos cobran a $ 100 si el evento ocurre, $ 0 es que no.
Para los eventos que tienen un cierto valor (digamos la "clasificación de poder" de un atleta), establezco una OPI (adivino dónde va a cobrar la cosa) y aplico un aumento porcentual a la OPV. Entonces, si hay un 80% más de llamadas que de puts, entonces agrego un 80% a la IPO. Agrego un poco de estabilizador para que las primeras órdenes no causen grandes saltos (es decir, la primera orden que dobla el precio).
Tenga en cuenta que este no es un mercado real, los jugadores no intercambian contratos, solo hacen llamadas o hacen pedidos contra el sistema.
La primera idea que tuve fue que debería ponderar las llamadas más recientes y las llamadas ya que no tienen información relevante presumiblemente (como decir que el atleta se rompió el pie). Estos tipos sabrían más que el tipo que compró un contrato hace tres meses.
¿Alguna otra idea?
Para el mercado de valores real hay muchos expertos humanos y programas de predicción. Aquí en Holanda fueron golpeados por un mono el año pasado. –