Estoy intentando crear una función que proporcione volatilidad histórica después de obtener el símbolo de Yahoo. Sin embargo, cuando paso la salida a la función de volatilidad no me gusta; A la variab
Estoy haciendo una simulación de un modelo GARCH. El modelo en sí no es demasiado relevante, lo que me gustaría preguntarle es sobre la optimización de la simulación en R. Más que nada si ve algún esp