¿qué clase de serie de tiempo usar en R para datos financieros?

Question

para trabajar con series de tiempo financieras, como precios de acciones diarias o datos intradiarios, ¿qué paquetes de series temporales son preferidos? xts, plain zoo, o timeSeries u otra cosa? Uso tanto xts como zoológico, pero a veces no estoy seguro de usar exclusivamente xts o, a veces, zoológico, tengo la ventaja de tener una sobrecarga más ligera; Además, recordé un artículo de revisión sobre todos estos paquetes de Rmetrics, que afirma que los xts ni siquiera pueden finalizar algunas pruebas que hicieron. Pero no puedo encontrar el papel ahora.

Answer 1

Estoy bastante contento con xts y zoo y alternar entre los dos.

Nada le obliga a usar uno exclusivamente. Como zoo es un poco más antiguo, algunos paquetes lo interconectan en lugar de xts. Pero xts tiene extensiones que proporcionan una funcionalidad adicional (por ejemplo, la indexación) que la convierten en una opción válida.

Otras personas pueden estar perfectamente satisfechas con las clases Rmetrics. Todo depende, y hasta cierto punto es una cuestión de preferencias personales.

Answer 2

Yo mismo uso zoo como mi opción 'predeterminada' ya que tengo la sensación de que esta es la clase de serie de tiempo más común utilizada en la comunidad.

Creo que tanto xts como el zoológico son buenas opciones. Ya que son bien conocidos en la comunidad.

incluso hay más clases de series de tiempo disponibles, aparte de XTS y zoológico. Vea también Task View Time Series. Pero yo mismo trato de mantenerme alejado de las series de series temporales demasiado exóticas, excepto que necesito las características particulares. Esto hace que sea más fácil para otros comprender el código.