¿Cuál es exactamente la diferencia entre quadprog
y frontcon
en Matlab? Por ejemplo, si uso quadprog
(minimizando la varianza) en un bucle en el que cambio continuamente los rendimientos esperados de 10 carteras para calcular los pesos, ¿será lo mismo que llamar a frontcon
con los retornos esperados y 10 puntos?¿Quadprog y frontcon son equivalentes en Matlab?
5
A
Respuesta
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quadprog
y frontcon
simplemente proporcionan una funcionalidad similar, siendo la semántica de frontcon
más fácil de usar para alguien en el lenguaje del modelo Markowitz.
De hecho, si usted cava bajo el capó un poco (mediante el uso de edit
), se puede ver que frontcon
llamadas portopt
que se pide finalmente quadprog
.
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¡Pregunta fascinante! Sin embargo, ¿podría publicar un código de ejemplo que haya provocado esta pregunta? Además, ¿cómo se usan los resultados de estos cálculos? Estoy muy interesado en finanzas computacionales. – macduff
Puedo publicar más adelante, pero la idea principal es que debe minimizar una ecuación (modelo de Markowitz) con restricciones. Dado un conjunto de rendimientos de activos esperados, covarianzas y un retorno esperado de la cartera, puede resolver esto con una programación cuadrática (función quadprog en matlab) para obtener los pesos de los activos que le darán la cartera con un riesgo mínimo. Luego puede resolver esto continuamente cambiando el retorno esperado para obtener lo que se llama una "frontera eficiente" (al menos esto es lo que entendí hasta ahora). Mi pregunta es si frontcon es lo mismo que ejecutar quadprog en un bucle para obtener la frontera – Cemre
Son de diferentes cajas de herramientas, por lo que no sería inusual que tengan funciones coincidentes/idénticas ... –