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Me gustaría aprender a usar estos paquetes, pero parece que no puedo encontrar ninguna viñeta que ofrezca algo más que fragmentos de código extensos. Me gustaría aprender sobre cómo encajan todos y algo parecido a un "recorrido".¿Existe un manual general para los paquetes R, "quantstrat", "blotter", "FinancialInstrument", etc. que no sean los archivos de ayuda de funciones y demostraciones?
he encontrado algunos ejemplos en la web como esta serie: http://timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.html pero estoy buscando algo un poco más en profundidad (como las viñetas/ejemplos en el paquete "PerformanceAnalytics"
cualquier fuente de
?
yo estaría más que feliz de una vez me puedo imaginar cómo para encajarlo! De hecho, estoy escribiendo algunas cosas para opensource que descargan, convierten y estandarizan cantidades arbitrarias de datos directamente de las API del proveedor de datos (Bloomberg/Reuters/IQFeed/Exchanges, etc.) o csv estáticas para usar en este tipo de paquetes. Estoy muy feliz de contribuir, es por eso que me gustaría obtener más información sobre cómo integrar estos paquetes. Gracias por estos enlaces y su trabajo en R en general, Dirk! –
+1 para las notas de la conferencia de Yollin sobre quantstrat. ¡Han sido increíblemente útiles para poner en marcha los principios básicos de un sistema! – FloppyDisk