Es posible ... He encontrado una solución.
Tuve ese problema también.
Cuando crea su cuadro de diálogo modal, como lo propone another answer, solo el usuario puede cerrarlo.
Solo es útil si puede hacer que se deshaga cuando finaliza la carga.
[ACTUALIZACIÓN]
Aquí es mi clase de diálogo
public final class Loading extends javax.swing.JDialog {
/*
* Creates new form Loading
* @param parent
* @param modal
*/
public Loading(java.awt.Frame parent,boolean modal) {
super(parent, modal);
initComponents();
}
private void formWindowActivated(java.awt.event.WindowEvent evt) {
//Code to execute while loading
this.dispose();
}
}
Y aquí se llaman así.
Loading l = new Loading(this/*In case you class is a frame, null otherwise*/, true);
l.setVisible(true);
Y después de ejecutar el código de carga descarta y continúa el código en la clase principal.
Puede proporcionar a la tarea de carga una devolución de llamada para invocar el método de eliminación en su diálogo. – Daniel