¿Cuáles son los ejemplos de modelos utilizados en las predicciones del mercado de valores o libros sobre el tema?

Question

Estoy tratando de hacer una encuesta de los métodos de predicción del mercado de valores, cómo funcionan y se comparan, para un proyecto de ciencias de la computación. Yo sé de redes neuronales, mi proyecto fue originalmente iba a ser sobre la base de ellos, pero después de ver las respuestas a esta pregunta: ¿

Predict Stock Market Values

Calculo que sería mejor mirar a todo el campo. ¿Alguien puede mostrarme algunos buenos recursos para investigar?

Me temo que no hay matemática. Gracias.

Answer 1

Parece que le interesan las matemáticas financieras y el trading algorítmico. Ambos campos son masivos. Las matemáticas financieras solo tienen una historia de más de 100 años de duración.

Esta es una pregunta increíblemente abierta, y realmente no tiene una indicación de por dónde empezar. Sugiero comenzar con las páginas wiki sobre los temas relevantes:

• http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_mathematics
• http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading

En pocas palabras, ofertas de matemáticas financieras con la determinación del valor futuro esperado de una acción o derivado a través de una fórmula . La negociación algorítmica usa fórmulas de matemática financiera para sugerir o hacer intercambios de forma automática.

El modelo de Black-Scholes es ampliamente utilizado y es un buen punto de partida para comprender la matemática detrás de los algoritmos utilizados en el comercio algorítmico. Comience con esto y luego pase a otros modelos que considere más adecuados para lo que desea lograr.

Answer 2

Debe tratar de mirar bajo el tema de "probabilidad de precio de acciones" o "técnicas de negociación de Swing" o "análisis técnico" y modelar ésos. (Por cierto, lea sobre LTCM - Administración de Capital a Largo Plazo y vea por qué la volatilidad y la predicción del comportamiento humano es casi imposible).

La respuesta final no es predecir el precio de las acciones (que muchos creen que no se puede) sino minimizar las fluctuaciones totales de la cartera y maximizar su recompensa de riesgo en comparación con un instrumento sin riesgo como una factura en T. Esto está bajo el tema de "Teoría moderna de la cartera".

También - a ver en http://www.quantmod.com/ (Empieza a aprender R)

http://www.stat.berkeley.edu/~aldous/157/Books/stock.html

Answer 3

modelos de mezcla de Gauss, Dirichlet Procesos, Procesos Weiner, procesos estocásticos, son términos que se debe buscar en google. Las redes neuronales no funcionarán. Sin embargo, también debe buscar teoremas de almuerzo gratis, tanto en CS como en ML.