Estoy haciendo una regresión de efectos fijos y estoy teniendo un problema con la autocorrelación, para tratar con esto estoy haciendo el modelado ARIMA utilizando los paquetes forecast, lmtest y plm.
mi problema es este: Obtuve NA donde debería obtener algunos valores en el cálculo de errores estándar robustos. Estoy tratando de hacer una regresión del panel de efectos fijo con errores estándar ro
¿Alguien sabe si hay un paquete que ejecutará regresiones de Fama-MacBeth en R y calculará los errores estándar? Conozco el paquete sandwich y su capacidad para estimar los errores estándar de Newey-W