Dada una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad f (x), ¿cómo calcular el valor esperado de esta variable aleatoria en R?Dada una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad f (x), ¿cómo calcular el valor esperado de esta variable aleatoria en R?
Si desea calcular el valor esperado, simplemente calcular:
E (X) = Integral de xf (x) dx en todo el dominio de X.
La integración se puede hacer fácilmente usando la función integrate().
Digamos que está teniendo una función de densidad normal (se puede definir fácilmente su propia función de densidad):
f <- function(x){
1/sqrt(2*pi)*exp((-1/2)*x^2)
}
se calcula el valor esperado simplemente por:
f2 <- function(x){x*f(x)}
integrate(f2,-Inf,Inf)
Prestar atención, a veces necesita usar Vectorize() para su función. Esto es necesario para integrarse al trabajo. Para obtener más información, consulte las páginas de ayuda de integrate() y Vectorize().
¿Ayuda saber que la expectativa E es la integral de x*f(x) dx para x en (-inf, inf)?
¿Por qué 'Vectorize' es necesario? 'f2' ya es función vectorizada. O me perdí algo? – Marek
En este caso, lo es. Solo quería señalar el error obvio cuando se usa integrar. Lo he visto muchas veces antes. Lo corregiré –