En Bloomberg API, ¿cómo se especifica para obtener FX Forwards como un spread en lugar de valores absolutos?

Question

¿Cómo solicitas fx forwards explícitamente utilizando la API de bloomberg?

En el terminal de Bloomberg puede elegir si desea obtener FX Forwards como tasas absolutas (francos) o como compensaciones de Spots (Puntos) haciendo XDF, llegando a 7, entonces la opción está a medio camino de bajada. 0 significa descarte y 1 medio de afinación.

Con la mayoría de los valores predeterminados puede establecerlos explícitamente en la API, por lo que su código da el mismo resultado cualquiera que sea la computadora en la que se ejecute. ¿Cómo se configura este en una consulta API V3?

Answer 1

Habiendo tenido un colega que le dijo a la mesa de ayuda esto es imposible, resulta que están equivocados y es posible. Usted anula el FWD_CURVE_QUOTE_FORMAT para que sea RATE para absoluto y POINTS como offsets.

Código de ejemplo (Java):

public static void main(String [] args) throws Exception{ 
    Session session = BlpUtil.connectToReferenceData(); 
    Service refDataService = session.getService("//blp/refdata"); 
    Request request = refDataService.createRequest("HistoricalDataRequest"); 

    Element securities = request.getElement("securities"); 
    securities.appendValue("JPY10Y CMPL Curncy"); 

    Element fields = request.getElement("fields"); 
    fields.appendValue("PX_LAST"); 

    request.set("startDate", "20100527"); 
    request.set("endDate", "20100527"); 

    Element overrides = request.getElement("overrides"); 
    Element override1 = overrides.appendElement(); 
    override1.setElement("fieldId", "FWD_CURVE_QUOTE_FORMAT"); 
    override1.setElement("value", "POINTS"); 

    CorrelationID cid = session.sendRequest(request, null); 
    while (true) { 
    Event event = session.nextEvent(); 
    MessageIterator msgIter = event.messageIterator(); 
    while (msgIter.hasNext()) { 
     Message msg = msgIter.next(); 
     if (msg.correlationID() == cid) { 
     System.out.println("msg = " + msg); 
     } 
    } 
    } 
}