Cuando cambia el ícono, ¿la ventana de Propiedades de su proyecto se ve más o menos así?

Asegúrese de que vuelva a compilar (puede que tenga que limpiar su solución primero y luego reconstruir), y después de que usted está buscando en la carpeta correcta para su ejecutable de nueva construcción. Si está compilando en modo Depuración, la carpeta predeterminada es (comenzando desde el nivel raíz de la carpeta de su proyecto): \bin\Debug
. Si está compilando en modo Release, estará en \bin\Release
.
Siguiendo los pasos anteriores, esto funciona bien para mí. Mi nueva creación "ConsoleApplication1" recibe un libro verde hermoso icono:

Asegúrese de que usted está buscando en el archivo correcto! Solo su ejecutable (.EXE) recibirá el tratamiento de icono personalizado. El archivo que contiene "vshost" en su nombre es utilizado por Visual Studio, y los otros archivos contienen información de depuración, etc. Además, los archivos .DLL no pueden mostrar iconos personalizados: Windows usa el mismo ícono para todas las DLL y generalmente se ve como dos engranajes en una hoja de papel.
Si aún no está teniendo suerte, ¿puede actualizar su pregunta con más detalles sobre lo que está haciendo, específicamente? No puedo reproducir los problemas que estás experimentando de lo contrario.
Si su solicitud está destinada a ser ejecutado desde una consola (con argumentos de línea de comandos), ¿por qué la necesidad de un icono? – Bernard
Proyecto + Propiedades, pestaña Depuración, desmarque "Habilitar el proceso de alojamiento de Visual Studio". Presione F5. Ahora vuelve a encenderlo cuando veas el ícono. –
Como señala @HansPassant, el proceso de depuración de VS puede hacer que concluya que no tuvo éxito cuando lo hizo. Otro enfoque es abrir la carpeta de salida y verificar que el icono .exe haya cambiado, e intente ejecutarlo directamente. Junto a él encontrará el vshost.exe que ** no ha cambiado ** el ícono, y eso está bien y lo que podría confundirle. :) –