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¿Cuáles son sus paquetes de Python "imprescindibles" para las finanzas?

2010-05-20 16 views
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Con la reciente SEC proposal requiriendo que la mayoría de los emisores de valores respaldados por activos archiven un programa informático python para documentar las disposiciones de flujo de fondos (o cascada) de la transacción, pensé que era oportuno preguntar qué creías que era el Python "imprescindible" Paquetes para Finanzas sería.¿Cuáles son sus paquetes de Python "imprescindibles" para las finanzas?

PD: aparte de responder aquí, también considere responder this survey.

Actualización: Resultados de la encuesta here.

Fuente

2010-05-20 Sridhar Ratnakumar

+2

Si se trata de una encuesta, conviértalo en wiki de la comunidad: ¡para eso están los wikis comunitarios! –

+1

@Alex: ahora es una wiki de la comunidad; Gracias. –

+0

¿Sabes si el código fuente de Python requerido en la propuesta SEC está actualmente disponible? Si es así, agradecería mucho que me indicaras si lo sabes. ¡Muchas gracias! – user7186

Respuesta

6

Stefano Taschini "Interval arithmetic: Python Implementation and Applications" presentada en Scipy 2008 (ver here) puede ser preciosa, ya que puede mostrar el rango de incertidumbre numérica de sus cálculos (para evitar decisiones basadas en datos demasiado frágiles datos o ecuaciones).

Dado que Stefano trabaja en Altis Investment Management AG en Zurich, estoy bastante seguro de que desarrolló y usa su paquete pyinterval en un contexto financiero, aunque por supuesto es solo una herramienta de uso general, perfectamente utilizable en otros campos también .

Fuente

2010-05-20 04:11:33

+0

Y si se necesitan "barras de error" (desviaciones estándar), se pueden calcular de forma transparente con el paquete 'incertidumbres' (http://packages.python.org/uncertainties/). Descargo de responsabilidad: soy el autor de este paquete de propagación de errores. :) – EOL

3

Mientras trato con los sistemas comerciales, sci-py/num-py me han sido extremadamente útiles. El paquete de lector/escritor CSV incorporado en Python también es algo que utilizo regularmente.

Fuente

2010-05-20 02:30:47 Uri

3

voy a tratar de restringir por lo que es relevante para describir valores:

  • tenemos algunos paquetes que proporciona soporte convenciones del mercado (fracciones cuenta de los días, las reglas de ajuste, fechas de caducidad, las generaciones de horario, etc.) . Sería genial tenerlos oficialmente proporcionados por la SEC? Es absolutamente necesario describir adecuadamente cualquier seguridad, y sería engorroso volver a implementarlos en cada script de descripción de pagos.
  • algunas funciones simples similares a las de fijación de precios, todas muy comunes, fueron redesarrolladas (por ejemplo: griegos negros de primer orden y cálculos de volatilidad implícita) principalmente para evitar la sobrecarga de llamar a los precios librairies para cosas tan pequeñas. Esto se usa para describir las opciones de vanilla, por ejemplo, ya que el mercado las cita en puntos de volatilidad. Lo mismo para las funciones de precio a rendimiento.

Por supuesto, usamos muchas otras bibliotecas para

  • comunicación para otros sistemas
  • precios
  • calibración
  • evaluación del modelo
  • estadísticas
  • materia de producción
  • ...

Fuente

2010-05-20 07:34:57 LeMiz

7

http://code.google.com/p/pandas/ también se desarrolla con un fondo de finanzas cuantitativas.

supongo entonces los sospechosos habituales:

  • numpy
  • scipy
  • RPY
  • matplotlib
  • ...

Por mi quant-desarrollo que inicio habitual con pythonxy (http://www.pythonxy.com/) como base.

En el pasado también usé algunas asociaciones de python para quantlib. (No sé si todavía están desarrollados).

Fuente

2010-05-22 07:35:19 foobar

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