Creo que desea que el método attr.
selector.attr("data-change-me","someValue");
Aquí está la documentación: http://api.jquery.com/attr/
Vale la pena señalar también que se parecía a lo que estaba tratando de hacer era tratar el jQuery envuelto objeto DOM como un objeto Javascript por ejemplo:
Mira el siguiente ejemplo de lo que quiero decir:
var myObject = {
"data-change-me":"someValue";
};
myObject["data-change-me"] = "someOtherValue";
Esta es una sintaxis válida para los objetos de Javascript puros pero no jQuery. Para aprender sobre Javascript recomiendo Javascript the good parts
posible duplicado de [¿es posible establecer un atributo personalizado mediante la función jQuery attr() utilizando variables JS] (http://stackoverflow.com/questions/7497066/is-it-possible-to-set-custom -attribute-by-jquery-attr-function-using-js-variab) – givanse