Has obtenido algunas respuestas, y la mayoría son correctas, pero te pierdas lo que (creo) es probablemente el punto aquí.
Supongo que tiene un archivo MAKE que está tratando de usar para crear un archivo ejecutable. En caso de que no esté familiarizado con ellos, makefiles enumera las dependencias entre los archivos. Para un caso muy simple, que podría tener algo como:
myprogram.exe: myprogram.o
$(CC) -o myprogram.exe myprogram.o
myprogram.o: myprogram.cpp
$(CC) -c myprogram.cpp
La primera línea dice que "MyProgram.EXE" depende de "myprogram.o". La segunda línea dice cómo crear myprogram.exe desde myprogram.o. La tercera y la cuarta líneas dicen que myprogram.o depende de myprogram.cpp y de cómo crear myprogram.o desde myprogram.cpp (respectivamente).
Supongo que en su caso, tiene un archivo MAKE como el anterior que se creó para gcc. El problema al que se está enfrentando es que lo está usando con MS VC en lugar de gcc. Da la casualidad, MS VC usa ".obj" como la extensión para sus archivos de objeto en lugar de ".o".
Eso significa que cuando make (integrado en el IDE en su caso) intenta compilar el programa, mira esas líneas para intentar averiguar cómo compilar myprogram.exe. Para hacer eso, ve que necesita construir myprogram.o, por lo que busca la regla que le dice cómo construir myprogram.o. Eso dice que debería compilar el archivo .cpp, por lo que hace eso.
Luego, las cosas se descomponen: el compilador de VC++ produce myprogram.obj en lugar de myprogram.o como archivo de objeto, por lo que cuando intenta pasar al siguiente paso para producir myprogram.exe de myprogram.o, encuentra que su intento de crear myprogram.o simplemente falló. Hizo lo que decía la regla, pero eso no produjo mi programa.No sabe qué hacer, por lo que se cierra y le muestra un mensaje de error.
La cura para ese problema específico es probablemente bastante simple: edite el archivo make para que todos los archivos objeto tengan una extensión de ".obj" en lugar de ".o". Sin embargo, hay lugar para una gran cantidad de preguntas sobre si eso arreglará todo: eso puede ser todo lo que necesita, o simplemente puede llevar a más problemas (probablemente más difíciles).
En primer lugar, un archivo '.o' es una etapa intermedia entre la compilación y el enlace. Si hay errores de compilación, VS 2008 no generará un archivo '.o', pero continuará intentando crear la aplicación, fallando después de la etapa de enlace. Cuando está aturdido, siempre puede intentar un "Reconstruir todo"; Sin embargo, recomiendo investigar los registros de errores para los archivos de objetos faltantes. –