Como se ha sugerido, usar el método string.format es agradable y simple y muy legible.
En vb.net, el "+" se utiliza para la suma y el "&" se utiliza para la concatenación de cadenas.
En su ejemplo:
MsgBox("Variable = " + variable)
se convierte en:
MsgBox("Variable = " & variable)
que puede haber sido una respuesta rápida poco esto, ya que parece que estos operadores se puede utilizar tanto para la concatenación, pero el uso recomendado es el "&", fuente de http://msdn.microsoft.com/en-us/library/te2585xw(v=VS.100).aspx
tal vez llamar
variable.ToString()
actualización:
Uso interpolación de cadenas (en adelante vs2015 creo):
MsgBox($"Variable = {variable}")
cadena en vb.net utiliza el signo "&" – Ric
Dé un ejemplo y lo puso en una respuesta y lo aceptaré –