Convirtiendo un marco de datos a xts

Estoy tratando de convertir un marco de datos a un objeto xts usando el método as.xts(). Aquí está mi trama de datos de entrada q:Convirtiendo un marco de datos a xts

q 
         t x 
1 2006-01-01 00:00:00 1 
2 2006-01-01 01:00:00 2 
3 2006-01-01 02:00:00 3 

str(q) 
    'data.frame': 10 obs. of 2 variables: 
$ t: POSIXct, format: "2006-01-01 00:00:00" "2006-01-01 01:00:00" "2006-01-01 02:00:00" "2006-01-01 03:00:00" ... 
$ x: int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El resultado es:

> as.xts(q) 
Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...) : 
    character string is not in a standard unambiguous format

Este es el ejemplo más simple que puedo pensar, por lo que es muy frustrante no conseguir que funcione ... Cualquier ayuda es ¡apreciado!

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2010-11-28 user442446

Bueno, as.xts asume por defecto que las fechas se almacenan en los nombres de fila del data.frame. De ahí el mensaje de error. Una solución rápida y sucia es:

rownames(q) = q[1] 
as.xts(q)

Pero se obtiene una columna adicional con la cadena de fechas. Lo ideal sería construir el data.frame con las fechas como rownames para comenzar.

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2010-11-28 14:52:24

Probablemente debería ser: 'rownames (q) = q [[1]]' –

@ 42, ¿cuál sería la diferencia? – Ahmedov

@Ahmedov 'q [1]' sería una lista que contiene un vector. 'q [[1]]' sería el vector. Puede que no importe si '[<-. Rownames' acepta una lista, pero incluso si lo hace, no todas las funciones de asignación específicas de clase lo hacen. –

Esto es claramente documentados --- xts y zoo objetos están formados mediante el suministro de dos argumentos, una vector o matrix transporte de datos y Date, POSIXct, chron, ... Tipo de suministro de la información de tiempo (o en el caso de zoo el pedido).

Así que hacer algo como

qxts <- xts(q[,-1], order.by=q[,1])

y que debe establecerse.

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2010-11-28 14:52:28

Gracias! Me ayudaste mucho, ¡aunque la respuesta fue muy simple! (No fue obvio para mí, porque no he usado ninguno de los paquetes de series de tiempo antes y de alguna manera no lo obtuve de la documentación). Pero, gracias de nuevo! – user442446

+14

No creo que sea tan obvio, ya sea porque el documento 'xts: Extensible Time Series' claramente afirma que la conversión de data.frame es posible. – frankc

Agrégame como otro que no piense que es eso "claramente documentado" en realidad. Pero gracias a esta respuesta logré entender algo más que no estaba relacionado con la pregunta original. – atomicules

Aquí hay una solución que usa el paquete tidyquant, que contiene una función as_xts() que coacciona un marco de datos a un objeto xts. También contiene as_tibble() para forzar objetos xts a tibbles (marcos de datos "ordenados").

Volver a crear la trama de datos (tenga en cuenta que la clase de fecha y hora se utiliza en tramas de datos "ordenado", pero ninguna fecha y fecha de la clase de tiempo sin ambigüedades se puede utilizar):

> q 
# A tibble: 3 × 2 
        t  x 
       <dttm> <dbl> 
1 2006-01-01 00:00:00  1 
2 2006-01-01 01:00:00  2 
3 2006-01-01 02:00:00  3

Uso as_xts() para convertir a clase "xts" Especificar el argumento, date_col = t, para designar la columna "t" como las fechas para usar como nombres de las filas:

> library(tidyquant) 
> as_xts(q, date_col = t) 
        x 
2006-01-01 00:00:00 1 
2006-01-01 01:00:00 2 
2006-01-01 02:00:00 3

El retorno es un objeto xts con la fecha correcta o fecha-veces como nombres de las filas.

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2017-03-02 19:41:25

Convirtiendo un marco de datos a xts

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