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Si un método lanza una excepción que es llamado por el método ThreadPool.QueueUserWorkItem donde se produce la excepción ? o solo será comido?
Quiero decir que nunca se lanzará en el hilo de llamada ¿verdad?
NO, la excepción nunca se propagará a otro hilo. Con el tiempo colapsará el hilo y será atrapado por el tiempo de ejecución. En este punto, el tiempo de ejecución genera el evento AppDomain.UnhandledException donde se puede observar la excepción.
Puede leer más sobre esto here.
Las excepciones no controladas bajarán la aplicación en .Net 2.0 o superior. La excepción del código QUWI no será capturada o transferida a otro hilo.
Véase p. http://www.codinghorror.com/blog/archives/000216.html
La excepción bloqueará su aplicación si no está atrapada dentro de la devolución de llamada del hilo (excepto ThreadAbortException y AppDomainUnloadedException que se tragan). Tenga en cuenta que en .NET 1.1 se han eliminado todas las excepciones. El comportamiento fue cambiado en .NET 2.0.
Encontré este enlace: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228965.aspx