Una manera rápida y sucia es llamar al sistema operativo y usar el comando "zenity" (el módulo de subproceso debe incluirse por defecto en cualquier distribución python, zenity también está presente en todos los principales Linux). Prueba este breve script de ejemplo, funciona en mi Ubuntu 14.04.
import subprocess as SP
# call an OS subprocess $ zenity --entry --text "some text"
# (this will ask OS to open a window with the dialog)
res=SP.Popen(['zenity','--entry','--text',
'please write some text'], stdout=SP.PIPE)
# get the user input string back
usertext=str(res.communicate()[0][:-1])
# adjust user input string
text=usertext[2:-1]
print("I got this text from the user: %s"%text)
Véase el --help zenity para los diálogos más complejos
Hay dos cuestiones distintas aquí. Deberías dividirlos en preguntas separadas. – katrielalex
Sí hecho. La otra pregunta es en http://stackoverflow.com/questions/4485710/inno-setup-registry – Pwnna