Migrando de Stata a Python

Question

Algunos compañeros de trabajo que han estado luchando con Stata 11 piden mi ayuda para intentar automatizar su laborioso trabajo. Ellos usan principalmente 3 comandos en Stata:

tsset (establece un análisis de series temporales)

como en: tsset year_column, yearly

varsoc (Obtener estadísticas de selección de retardo de orden para VARs)

como en: varsoc column_a column_b

vec (modelo de vector de corrección de errores)

como en: vec column_a column_b, trend(con) lags(1) noetable

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¿Alguien sabe cualquier biblioteca científica que puedo usar a través de pitón para esta misma funcionalidad?

Answer 1

Creo que tanto scikits.timeseries como econpy/pytrix implementan métodos vectoriales de autorregresión, pero no he puesto ninguno de sus pasos.

Answer 2

No tengo ni idea de lo que hacen ninguno de ellos, pero NumPy y SciPy. Tal vez Sage o SymPy.

Answer 3

scikits.timeseries es principalmente para el manejo de datos y tiene solo algunos análisis estadístico, econométrico y no técnico de revelado. pytrix tiene algunas funciones econométricas pero también ningún VAR. (Al menos la última vez que miré)

scikits.statsmodels y pandas tienen VAR, pandas también hace el manejo de datos para series de tiempo. Todavía no he visto ningún modelo de corrección de errores de vector en python, pero scikits.statsmodels se está acercando.

http://groups.google.ca/group/pystatsmodels?hl=en&pli=1

Answer 4

Uso Rpy2 y llamar al paquete R var.

Answer 5

Salida scikits.statsmodels.tsa.api.VAR (puede ser necesario para obtener la última versión de desarrollo - utilizar Google) y, en la salida de la documentación para ello:

http://statsmodels.sourceforge.net/devel/vector_ar.html#var

Estos modelos integrarse con los pandas también. Trabajaré en los próximos meses para mejorar la integración de los pandas con el resto de los modelos de estadísticas

¡Los modelos de corrección de errores de vector no se han implementado todavía, pero están en la lista de TODO!