¿Qué estructuras de computación distribuida de grillas están actualmente favorecidas para los sistemas de negociación

Question

Parece que existen bastantes frameworks de grids computacionales, pero cuáles están siendo utilizados en gran medida por los bancos de inversión para propósitos de cálculo de distribución de baja latencia? Me interesaría escuchar las respuestas que cubren ambas ventanas, Linux y plataforma cruzada. Además, ¿qué mecanismos RPC parecen ser los más favorecidos?

He oído que por razones de baja latencia y velocidad, los cálculos en sí mismos se escriben con frecuencia en C++/C ya que los cálculos que se ejecutan en máquinas virtuales son varios órdenes de magnitud más lentos que el código nativo. ¿Esto parece ser un escenario común en la práctica? por ej., grid framework .NET distribuido ejecutando cálculos escritos en C++/c nativo

Answer 1

Algunas direcciones (el utilizado en algunos bancos de inversión corporativos):

• Inicio hecha soluciones que implican PC
  granjas (comerciantes cola con su
  solicitudes de cálculo)
• GPU

desde Las operaciones financieras computacionalmente intensivas (por ejemplo, la fijación de precios de Monte Carlo) suelen ser muy paralelizables.

Answer 2

El servidor G-WAN está comenzando a ganar terreno en esta área. Mezcla la velocidad (y huella) de ANSI C con scripts (totalmente compatibles con ANSI C) (lo que permite la edición/actualización en tiempo real sin detener el servidor).

Se espera JSON RPC completo para finales de este año, con el mismo espíritu de eficiencia. Con él podrás implementar computación distribuida.

Esto es una locura de ver lo que lograron poner en 200 KB (servidor + script engine + muchas características como gráficos, compresión, cifrado, etc.).

Answer 3

Compruebe www.zircomp.com zNet C++ framework se utiliza en algunos sistemas de comercio electrónico. Es un marco de programación multiplataforma, de núcleo múltiple y distribuido, basado en una arquitectura basada en datos, específicamente adaptada para un alto rendimiento con sistema operativo nativo, con API intuitiva que admite uniformemente datos y paralelismo de tareas.

Answer 4

baja latencia cálculo de la distribución de

'baja latencia' y 'distribuido' son mutuamente excluyentes :)

Pero dicho esto, depende de qué tan bajo que quiere decir con 'baja estado latente'. Si está hablando de High Frequency Trading (HFT), entonces todas las implementaciones utilizarán el código de red más rápido que puedan tener en sus manos: lo más probable es que las pilas TCP/IP personalizadas (por ejemplo, OpenOnload, infiniband nativo, etc.). La red siempre será la parte más lenta de su código, por lo que debe mantener la red al mínimo.

Si habla "rápido" pero no HFT-rápido (como precios de opciones exóticas/productos estructurados), entonces puede usar casi cualquier cosa que desee. Trabajé en sistemas que usaban algo como .Net/RPC, JMS (ActiveMQ), sockets TCP/IP, etc. Se trata más de la flexibilidad y facilidad con la que puede definir y enviar datos, en lugar de la velocidad bruta de la red .