Utilice el atributo alfa para el color.
Por ejemplo:
panel.setBackground(new Color(0,0,0,64));
creará un color negro, con el 64 de la alfa (transparencia)
Resultando en esto:

Aquí está el código
package test;
import javax.swing.*;
import java.awt.Color;
import java.awt.BorderLayout;
public class See {
public static void main(String [] args){
JFrame frame = new JFrame();
frame.setBackground(Color.orange);
frame.add(new JPanel(){{
add(new JLabel("Center"));
setBackground(new Color(0,0,0,64));
}} , BorderLayout.CENTER);
frame.add(new JLabel("North"), BorderLayout.NORTH);
frame.add(new JLabel("South"), BorderLayout.SOUTH);
frame.pack();
frame.setVisible(true);
}
}
sin ella que se parece a esto:
setBackground(new Color(0,0,0) ); // or setBackground(Color.black);

Su pregunta actual está redactado mejor, pero le ha pedido una pregunta muy similar en el pasado en la que incluso aceptó una respuesta (como referencia): http://stackoverflow.com/questions/3517722/java-transparent-jscrollpane – Serplat
Sí, eso no funcionó para mí. :( – nn2
yo ayudaría si se le explica lo que no funcionó. – trashgod