¿Existe una fuente abierta para calcular la cdf numérica multivariado (donde la dimensión es grande> 3, no bivariada o trivariante) de distribuciones gaussianas en C, C++ o Fortran?cdf normal multivariable en C, C++ o Fortran
Creo que IMSL lo hace; http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm
Hay que ir a la fuente ... este tio profesor Alan Genz ha estado investigando cómo hacer esto y otras integrales multivariantes numéricamente desde la década de 1980 . Todo el código que otros han implementado se deriva de su algoritmo y documentos. Su código puede calcular la CDF y la expectativa de las distribuciones normales multivariantes y T para las dimensiones hasta 1000.
http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html
también he código para llamar a esas subrutinas desde Java escrita: Compute the multivariate normal CDF in Java
Sí, también lo he hecho hace 6 meses. Escribí una interfaz C++ a su biblioteca, además, descubrí que Matlab también usa su algoritmo – adam
Creo QuantLib debe hacer el trabajo ... http://quantlib.sourcearchive.com/documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html
Estoy buscando dimensiones más grandes> 20 – adam
[Esta pregunta ] (http://stackoverflow.com/questions/746364/best-library-for-statistics-in-c) tiene enlaces a muchas bibliotecas estadísticas diferentes. No he hecho clic en todos los enlaces, pero supongo que al menos algunos de ellos pueden hacer una CDF numérica multivariante de Gaussianos. –
Revisé todo en ese enlace, ninguno lo hace. – adam