Hay otro parámetro para Response.Redirect llamado endResponse. Establecerlo como falso es una buena idea cuando está redirigiendo en un bloque try catch porque el contexto aún necesita control para ser correcto. Por lo tanto, tu bloque de catch recogerá la excepción.
La advertencia al respecto es que cuando la página no es Cancelable, no intentará obtener el control. El caso más común de esto es Global.asax.Entonces, no necesita preocuparse por esta excepción en ese contexto. Si no me cree, intente reflejar el código de este método y eche un vistazo.
Para responder a su pregunta, no es necesario hacer mucho después de un Response.Redirect cuando establece endResponse en true, que es por defecto (es decir, llamado con el método que no toma un bool).
Me gusta el uso de un ejemplo del mundo real. – David
Diría que fue una analogía, no un ejemplo del mundo real. Un RWE habría sido lo que sucede dentro de ASP.NET Framework y el código del desarrollador. –