Tiene realmente 2 opciones: si desea que aparezca y llene la página, puede crear una página de diálogo JQM (incluso dinámicamente) y cambiar a ella. diálogos JQM se explican con más detalle aquí:
http://jquerymobile.com/demos/1.0b1/docs/pages/docs-dialogs.html
Es muy posible anexar un nuevo diálogo para la misma página (simple añadirlo al contenedor por encima del uno con data-role = "página") y cambiar a ella con $ .changePage (...)
Otra opción, si lo desea en Emergente "sobre" el contenido existente (modo de diálogo modal de la interfaz de usuario), este plugin hará que:
http://dev.jtsage.com/jQM-SimpleDialog/
Divulgación completa: escribí el segundo, entonces soy parcial. Sin embargo, sí emplea un poco de la opción 1 anterior y, por supuesto, puede extraer el código para ver cómo funciona si prefiere usar el suyo.
Editar:
Otra opción es utilizar la interfaz emergente incorporado, añade en la última versión principal (1.2.0 creo). Se puede encontrar aquí, y está incluido en el valor predeterminado:
http://jquerymobile.com/demos/1.2.0/docs/pages/popup/index.html