AppFabric Cache simplemente entraron en la producción, y esta es una excelente manera de gestionar los datos de sesión. De hecho, tiene un proveedor de estado de sesión personalizado que simplemente se coloca en web.config. Lo encontrará en el portal de Azure.
Toda la información sobre los tamaños de caché, precios y SLA es here.
Editar: Las plantillas de rol de Windows Azure Web ahora incluyen los nuevos proveedores universales de ASP.NET, incluido un proveedor de estado de sesión que admite SQL Azure. Eche un vistazo a blog post de Nate Totten para más detalles.
EDIT 7/8/2012 Windows Azure ahora proporciona tanto un Cache Role como un caché en memoria (ambos fácilmente configurables con las últimas herramientas y v1.7 SDK). El caché en memoria distribuye el caché a través de una de sus instancias de roles existentes, utilizando un porcentaje de RAM establecido (buena opción "gratuita" si no necesita mucha RAM en su aplicación).
Este enlace está muerto, ¿alguien sabe si esta información está en otra parte? – andynormancx
Consulte mi respuesta a continuación, con enlaces a las Preguntas frecuentes sobre caché, así como un enlace a los detalles sobre los nuevos proveedores universales de ASP.NET (el nuevo proveedor de estado de sesión admite SQL Azure de forma nativa). –